Стратегии торговли криптовалютой — собираем свою стратегию

Стратегии торговли криптовалютами

Содержание

Что такое дериватив в криптовалютах

Сегодня мы поговорим о продвинутой, спекулятивной торговле на рынке крипто активов с помощью деривативов и создадим свои стратегии торговли криптовалютой.

Во-первых, давайте определим, что такое дериватив в криптовалюте. Дериватив — это финансовый контракт, значение которого сводится к цене криптовалюты. Это может быть фьючерс, опцион или любой другой тип контракта.

Давайте на бирже Байбит найдём эти контракты, в нашем случае для торговли мы будем использовать бессрочные контракты.

Дериватив - это финансовый контракт

Что такое спекулятивная торговля.

Это активное использование рыночных волатильностей для получения прибыли. Что включает в себя покупку и продажу деривативов с целью получения прибыли от колебания цен.

На графике отметил стрелочками как можно спекулятивно зарабатывать на колебании цены, снизу мы могли купить и вверху продать, разницу курса от купленных контрактов забираем себе это и будет нашей прибылью

Что такое спекулятивная торговля

Прежде чем осваивать торговые стратегии, настоятельно рекомендую взять на вооружение очень нужный инструмент трейдера, которым является торговый журнал.

Ведение торгового журнала — это важная привычка, которую стоит развить каждому трейдеру. От этой привычки будет зависеть ваш успех. 95% трейдеров не ведут торговый журнал и это их приводит к сливу депозита. Вот поэтому так важно вести торговый журнал. Торговый журнал — это ваша бухгалтерия, а трейдинг бизнес. Представьте, что ваш бизнес существует без бухгалтерии, к чему приведёт такой бизнес — верно, к банкротству. Так и в трейдинге.

Зачем нужен торговый журнал?

Отслеживание стратегий: 

Торговый журнал помогает вам записывать, какие стратегии работают, а какие не приносят желаемого результата. С его помощью вы сможете проанализировать свои торговые паттерны и сделать корректировки там, где это нужно.

Управление рисками: 

Записывая все свои сделки, победы и проигрыши, вы сможете лучше оценивать свои риски и принимать более осознанные решения.

Учет эмоций: 

Журнал не только отслеживает ваши транзакции, но и ваши эмоциональные реакции. Это поможет вам понять, как ваши эмоции влияют на вашу торговлю, и научиться совершать более объективные операции.

Обзор прогресса: 

Торговый журнал дает вам возможность просмотреть свой прогресс в течение времени. Это может быть мотивирующим фактором, а также помощью для развития вашей стратегии торговли и её оптимизации.

В целом, ведение торгового журнала служит путеводителем для улучшения торговли в долгосрочной перспективе.

Пример торгового журнала

Зачем нужен торговый журнал?

Что такое стоп лосс.

Отмечу, что спекулятивная торговля деривативами подвержена значительному риску. Вы можете потерять все свои инвестиции, если рынок пойдет против вас. Поэтому рекомендуются ограничивать убыток с помощью стоп лосса.

Стоп-лосс — это предварительно установленный ордер на продажу или покупку актива, когда он достигает определенной цены. Это означает, что если цена актива упадет до уровня стоп-лосса, он автоматически продается, предотвращая дальнейшие потери. 

✔️ Почему важно установить стоп-лосс? Он служит страховкой против неожиданных колебаний рынка. Рынки могут быть крайне непредсказуемы, и иногда цены могут быстро меняться, чем вы можете реагировать. 

✔️ Стоп-лосс помогает вам контролировать свои потери и защищает ваши инвестиции. Как говорят трейдеры, «отрежьте свои потери коротко, позвольте своим прибылям расти».

✔️ Еще одно преимущество стоп-лосса — это управление эмоциями. Трейдинг может быть эмоциональным, и иногда мы позволяем своим чувствам управлять нами, вместо логики. Стоп-лосс автоматизирует процесс, помогая избежать принятия стрессовых решений.

Итак, независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, стоп-лоссы могут быть мощным инструментом в вашей стратегии управления рисками.

Математическое ожидание в трейдинге.

Математическое ожидание является важнейшим концептом в трейдинге, особенно при разработке и внедрении трейдинговой стратегии. 

☝️По сути, математическое ожидание — это средняя величина или вероятностный средний результат, который трейдер может ожидать при входе в сделку или ордер. Это позволяет определить, будет ли сделка потенциально прибыльной в долгосрочной перспективе. 

💰 Использование математического ожидания в трейдинге помогает принимать более обоснованные и рациональные решения. Если математическое ожидание положительно, стратегия считается потенциально прибыльной. Если оно отрицательное, вы, скорее всего, потеряете деньги в долгосрочной перспективе, даже если временами получаете прибыль.

🛠️ Соблюдение математического ожидания важно для разработки и внедрения эффективной стратегии трейдинга. При построении стратегии учитывается не только ожидаемая прибыль, но и возможные риски. Кроме того, математическое ожидание помогает определить величину ставки на каждую сделку в рамках управления капиталом.

❗️ Важно помнить, что математическое ожидание не является прогнозом конкретного исхода, а скорее обобщающим показателем, основанным на вероятности. Всегда следует учитывать другие аспекты рыночной динамики, будь то новости, основные факторы или технический анализ, перед принятием решения о торговле.

🧠 Соблюдение стратегии, основанной на математическом ожидании, также помогает сдерживать эмоции в трейдинге — оно позволяет вам продолжать действовать согласно вашему плану, даже когда рынок колеблется.

📈 Для получения более точных оценок математического ожидания необходимо использовать большую выборку сделок. Чем больше сделок вы анализируете, тем более точной будет ваша оценка.

🎯 В заключение, математическое ожидание — это существенный инструмент для управления рисками и содействия успешному трейдингу. Именно поэтому важно понять его и включить в свою стратегию трейдинга.

Пример сделки с математическим ожиданием 1 к 3 (1 — это риск, 3 — это прибыль)

Математическое ожидание в трейдинге.

Разбираемся в анализе рынка.

Мы обсудили важность основ подхода к управлению капиталом. Теперь давайте перейдём к изучению анализа рынка, который даст нам понимание в создании собственной стратегии торговли.

Важность объема в рыночном анализе графиков.

Объем торгов — это количество активов, которые переходят из рук в руки в рамках одного и того же инструмента, исполняемых за определенный период времени. Он считается одним из самых фундаментальных индикаторов в анализе и играет ключевую роль в торговле.

 Сигналы об объеме в трендах: 

Объем торгов может подтвердить силу тренда. Если цены двигаются вверх и объем торгов растет, это часто указывает на то, что восходящий тренд стабилен. Если цены двигаются вниз и объем торгов растет, это указывает на прочность нисходящего тренда.

Пример растущего тренда и растущих объёмов:

Важность объема в рыночном анализе графиков.

Объем и развороты тренда: 

Резкое увеличение объема торгов может предварять разворот тренда. Это происходит, когда участники рынка наиболее активны, совершая сделки в ожидании изменений тренда.

Пример резкого роста объёма и дальнейшее изменение тренда на нисходящий.

Объем и развороты тренда

Объем и прорывы уровней: 

Объем торгов также может помочь трейдерам определить силу прорывов поддержки или сопротивления. Прорывы, подкрепленные высоким объемом, обычно считаются более надежными.

Пример прорыва ценой уровня сопротивления на повышенном объёме.

Объем и прорывы уровней

В общем, обратите внимание на объем торгов при анализе рыночных графиков, поскольку он может предоставить дополнительную перспективу по отношению к простому анализу движения цен. Проанализировав объем, трейдеры могут строить более надежные стратегии, предвидеть уровни поддержки или сопротивления, а также получить более понятное представление о рыночной активности.

Консолидации цены и объем: 

Низкий объем в периоды консолидации может служить предвестником взрывного движения. Когда рынок «замирает» на низком объеме, это может свидетельствовать о скором бурном движении, когда трейдеры вступят в игру.

Пример на графике снижение объёма и консолидации цены в диапазоне, после чего произошёл резкий рост цены.

Консолидации цены и объем

Разница движения цены и объема: 

Иногда отражение объемов на графике цен может указывать на возможные дисбалансы предложения и спроса, что обычно предшествует крупным движениям цен.

Пример разницы в объёме заявок на продажу и цены, после чего произошёл разворот в рост.

Разница движения цены и объема: 

Индикатор кумулятивная дельта объемов. 

Кумулятивная дельта объемов – это индикатор, построенный на основе анализа потока заявок. Он представляет собой разницу между общим объемом торговых ордеров на покупку и общим объемом ордеров на продажу за определенный промежуток времени.

Основная идея использования кумулятивной дельты объемов следующая: изменения в балансе между объемом покупок и продаж могут предсказать будущие изменения цен.

Как использовать индикатор в трейдинге? 

1) Согласование с трендом: Если кумулятивная дельта положительна и растет вместе с ростом цены, это подтверждает восходящий тренд. Негативная и падающая дельта подтверждает нисходящий тренд.

Пример, когда цена и кумулятивная дельта показывают растущий тренд.

Как использовать индикатор в трейдинге? 

Пример падающей кумулятивной дельты и цены

Согласование с трендом кумулятивной дельты

2) Дисбаланс: Если цены продолжают расти, но кумулятивная дельта начинает падать (или наоборот), это может указывать на предстоящий разворот тренда.

Пример дисбаланса, где цена растёт, а КД падает, после чего происходит разворот тренда

дисбаланс, где цена растёт, а КД падает

3) Экстремумы: Особенно необычно высокие или низкие значения кумулятивной дельты могут указывать на перекупленность или перепроданность рынка соответственно, что также может предвещать разворот.

Пример зон перекупленности и перепроданности — 1 зона перепроданности, 2 зона перекупленности.

зоны перекупленности и перепроданности

Помните, что как и любой другой индикатор, кумулятивная дельта объемов не является непогрешимой и должна использоваться в сочетании с другими инструментами анализа.

Объем и ликвидность в трейдинге: 

Объем также напрямую связан с ликвидностью — чем больше объем торгов на рынке, тем легче трейдеру купить или продать актив без значительного влияния на цену.

С помощью объема торгов можно получить реальное представление о том, каково рыночное мнение об определенном активе, каковы его перспективы роста и куда цены могут двигаться в будущем. Всего этого невозможно достичь, рассматривая только цены. Именно поэтому объем торгов так важен для анализа графиков.

Горизонтальные объемы в трейдинге 

Горизонтальные объемы, также известные как объем по цене или профили объема, являются инструментом технического анализа, которые отображают объем торгов, совершенных на различных уровнях цен за определенный период времени.

В отличие от традиционных (вертикальных) объемов, которые показывают общий объем торгов за определенный период, горизонтальные объемы часто используются для идентификации уровней поддержки и сопротивления, создания профильных графиков объема и выявления «областей интереса» в диапазоне цен.

Как использовать горизонтальные объёмы в трейдинге? 

1) Уровни поддержки и сопротивления

Горизонтальные объемы помогают идентифицировать уровни, на которых было наибольшее количество торговых операций. Эти «пики» объема могут действовать как уровни поддержки или сопротивления.

Пример, как уровень объёма служит сопротивлением и цена отбивается от него.

Как использовать горизонтальные объёмы в трейдинге? 

2) Области интереса: 

Области с высоким объемом указывают на ценовые уровни, которые признавались важными большим количеством участников рынка. 

Пример двух значимых ценовых диапазонов 

Области с высоким объемом

3) «Важная Цена» (POC): 

Point of Control или «важная цена» — это цена с наивысшим объемом в профиле. Это может указывать на «справедливую цену» для заданного периода времени.

Пример значимой цены где было проторговано максимальное значение объёма

Point of Control или "важная цена" - это цена с наивысшим объемом в профиле.

4) Выявление трендов: 

Если профиль объема «скошен» в определенном направлении (например, есть больше объема внизу диапазона цен по сравнению с верхушкой), это может указывать на развитие тренда.

Пример концентрации объёма сдвинутого вниз, что даёт вероятность развитию тренда в рост.

концентрация объёма сдвинутого вниз

Обратите внимание, что горизонтальные объемы — это всего лишь один из инструментов анализа и они должны использоваться вместе с другими индикаторами и методами для подтверждения сигналов. Как всегда, грамотное управление рисками и дисциплинированность являются ключевыми аспектами успешного трейдинга.

Как определить смену тренда или начавшуюся глубокую коррекцию?

Определение смены тренда на графике без использования технических индикаторов обычно основывается на анализе формы и структуры графика цен. Вот некоторые методы:

Линии тренда и минимумы-максимумы.

Один из самых основных методов — построение линий тренда и отслеживание точек, где цена прерывает их. Это может указывать на потенциальную смену тренда.

Высшие вершины и нижние ямы (Higher Highs and Lower Lows). Восходящий тренд обычно характеризуется возрастающими вершинами и ямами, в то время как нисходящий тренд характеризуется снижающимися вершинами и ямами. Если эти формы начинают меняться, это может указывать на смену тренда.

Пример смены тренда. На графике отмечены в растущем тренде зелёным цветом повышающиеся ценовые максимумы и минимумы. Но когда произошло обновление минимума и снижение максимума — это один из признаков слома тренда.

произошло обновление минимума и снижение максимума - это один из признаков слома тренда.

Пример как ломается падающий тренд на растущий, синей стрелкой отмечен пробой последнего снижающегося максимума цены, это говорит о вероятности зарождения смены тренда.

как ломается падающий тренд на растущий

Помните, не существует 100% надежного способа определить смену тренда только на основании графика цен. Важно всегда использовать эти методы в сочетании и рассматривать их в контексте более широкого анализа рынка. Важно также помнить о риск-менеджменте и не рассчитывать только на интуицию. Изучив знаки определения восходящего и нисходящего тренда, вы сможете лучше понять, как реагировать на колебания цен.

Собираем стратегию для торговли.

Чтобы стратегия была успешной, необходимо брать для точки входа несколько факторов, которые мы с вами разобрали выше.

Пример готовой стратегии включающая в себя четыре фактора вероятности разворота цены и входа на покупку.

1.Фактор — дисбаланс по кумулятивной дельте и цене.

2.Фактор — пробой ценой последнего максимума (отмечено на графике уровнем). 

3.Фактор — всплеск вертикального объёма на минимуме.

4.Фактор — сильный уровень горизонтального объёма (на графике идеальная точка входа на этом уровне) 

готовая стратегия включающая в себя четыре фактора вероятности разворота цены и входа на покупку.

Важно понимать, что не всегда будет много факторов говорить о развороте цены или удобной точке входа. Но важно выработать для себя оптимально признаков для вероятности успеха входа в позицию. Факторов может быть и два. если вы работаете по тренду.

Вот пример с двумя факторами для точки входа на покупку, но работа по тренду.

1.Фактор — дисбаланс по КД

2.Фактор — максимально проторгованный обёъм на уровне 0.5831

два фактора для точки входа на покупку

Строительство удобной и эффективной стратегии торговли на рынке криптовалют требует времени и терпения, но есть несколько ключевых шагов, которые могут помочь вам в этом процессе:

1) Определите свои цели: 

Очень важно предварительно определить ваши инвестиционные цели. Хотите ли вы быстро заработать на краткосрочных изменениях цен, или же вы хотите инвестировать на долгосрочную перспективу?

2) Проанализируйте рынок: 

Прежде чем потратить свои деньги, важно осознать основные силы, которые движут криптовалюту, которую вы выбрали. На сколько привлекательна технология? Есть ли у неё конкурентное преимущество? Какая токеномика проекта? Это поможет вам принять взвешенное инвестиционное решение.

3) Выберите свою стратегию торговли: 

На рынке криптовалют существуют разные стратегии торговли, включая долгосрочные (от hold'ing до стейкинга) и краткосрочные (от дневной торговли до скальпирования). Ваш выбор будет зависеть от того, сколько времени вы готовы уделить торговле, вашего опыта и ваших инвестиционных целей.

4) Управление рисками: 

Ваша стратегия торговли должна включать в себя правила управления рисками. Это может включать в себя установление лимитов стоп-лосса для защиты от больших убытков, использование только небольшой части вашего портфеля для каждой сделки и диверсификацию ваших инвестиций. 

5) Постоянное обучение: 

Рынки криптовалют постоянно меняются, и важно оставаться в курсе последних новостей и принципов. Это может включать чтение новостей о криптовалютах, обучение новым концепциям и стратегиям торговли, и анализ прошлых торговых решений.

6) Используйте технологию: 

Используйте программное обеспечение и ресурсы для отслеживания и анализа вашего портфеля. Биржи криптовалют и порталы предоставляют инструменты для отслеживания результатов торговли, а в некоторых случаях даже для автоматизации определенных операций. 

7) Эмоциональный контроль: 

Криптовалюта часто подвержена огромной волатильности, которая может вызвать сильные эмоции. Успешная торговля требует способности оставаться рациональным в любых обстоятельствах.

Учтите, что стратегия торговли криптовалютами является крайне индивидуальной и сложной компонентой инвестирования в этот класс активов и должна строиться на основе обширного знания основных принципов работы этого рынка. Не стоит забывать о существующих рисках, и при вложении стоит учесть возможность проигрыша всех средств.

Видео урок по стратегии торговли криптовалютой

Заходите на мой канал про-трейдинг

Желаю вам успешной торговли!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *